峰态分布中,为什么尖峰一定对应肥尾?

上图显示,自变量的残差总体符合正太分布,但呈现尖峰厚尾的特征

如上图所示,实线的是正态分布曲线,虚线的是肥尾分布

leptokurtic( 尖峰厚尾长尾相对于正态分布的分布是leptokurtic )

9描述统计学

从下图中可以看出,尖峰分布的峰(即平均值)和尾(即正负两端)都比正态

聊聊连续27年回报率击败巴菲特和索罗斯的数理奇才

755,高于正 态分布的峰度值3,说 明深证综指具有一定的尖峰厚尾的特征

谈谈二级市场的尖峰厚尾和启示

现在普遍接受的是,资产收益的经验分布是尖峰的意思(大致),即关于均值

p data

国内权益标收益率的尖峰厚尾现象研究

国内权益标收益率的尖峰厚尾现象研究

国内权益标收益率的尖峰厚尾现象研究

在提到厚尾效应之前,我们先要说一说正态分布

菜鸟交易员之——什么是尖峰肥尾?

fat tail

尖峰胖尾分布

[尖峰肥尾]是什么意思呢:尖峰:越接近中间的位置,概率越大,比正态分布

投资组合优化风险度量工具比较

理念核心是利用特定级别下价格的偏态分布或者尖峰肥尾分布

4,尖峰肥尾金融数据的尖峰厚尾特征是相比较标准正态分布来说的,标准

一文搞懂常见概率分布的直觉与联系

如何理解正态分布?从社会学角度看正态分布的启示

大学毕业论文

无论简单收益率还是对数收益率都具有尖峰厚尾现象

平顶尖峰

深度

真实的市场是肥尾的且我们有办法从中获利

4 分位数回归估计ppt